マーケティング戦略メルマガ【週刊☆ビジマ】

ＮＰＯ科学カフェ京都が目指すもの

カスタ君の町家が縁で、松本圭介氏の主催される「未来工房（みらこぼ）」という所で話しをさせて頂く事になりました。

http://www.amitown.com/mirakobo/2007/03/post_28.html
http://www.amitown.com/mirakobo/info/200704mirakobo.pdf
http://www.amitown.com/mirakobo/cat11/

こういった話が聴きたいとか、リクエストありましたら、よろしくお願い致します。

●日時：２００７年４月１２日（木曜日）１８：３０～２０：３０
●場所：大阪市立難波市民学習センター 第２研修室
　　　　　　大阪市浪速区湊町１－４－１　ＯＣＡＴビル４階
　　　　　　（ＪＲ難波駅の真上です）　ＴＥＬ　０６－６６４３－７０１０

シャノンの悪魔

以前、一見ランダムな運動から利益を上げるメカニズムが、「マックスウェルの悪魔」に似ている事を指摘したが、「シャノンの悪魔」という名称がついているようである。

http://www.mankai.biz/archives/2006/08/post_226.html
http://www.amazon.co.jp/dp/479176305X/

情報量の単位は、bit だと思っていたが、ＪＩＳでは、シャノン（shannon）を使うようである。シャノンは、もちろん情報理論の父、第一回京都賞受賞者、クロード・シャノンに因んだものである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%87%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%90%86%E8%AB%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%8E%E3%83%B3

ある価格変動が与えられた場合、最大どれだけの成長率で資金を増やせるだろうか？　この問題は、ノイズのある伝送路で、最大どれだけの情報を流せるのか？　という「シャノンの定理」と等価である事を、ベル研の研究者であった J.L.Kelly が示した。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0402/17/news014.html
http://www.turtletrader.com/kelly.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Larry_Kelly%2C_Jr

C＝W log2（1＋S/N）
C：スループット　W：帯域幅　S/N：通信時のS/N比

以前、大容量光通信の研究で、ギガビットとか、テラビットとか扱っていたので、1 bit なんてゴミだと思っていた。しかし1bit の情報量で、資金を最大２倍にする事が可能である。
http://www.asahi-net.or.jp/~ix6k-smur/Doctor.htm

現実のトレーダーは、極めて帯域幅の狭い、ノイズの多い、資金効率の悪い環境で闘っている訳である。考えてみると、大学の合/否であるとか、プロポーズを受ける/受けないとか、人生において 1 bit の情報量が決定的に重要な局面が存在している。

「シャノンの悪魔」は、シャノンの提案したマネーマネージメントの手法であり、常に資金の５０％を株式などのリスク資産に配分するものである。逆バリの一種であるから、価格が平均回帰的である場合には有効である。
http://lucille.atso-net.jp/blog/?p=252
http://ttori.exblog.jp/4262859
http://www.europlace-finance.com/ief06/p_pm_02.pdf

なお、プレステ２のゲームにも、「シャノン」という魔女が登場するようである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/GOD_HAND
http://ww2.capcom.com/godhand/